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多変量正規乱数

多変量正規乱数を発生させます。マーケティングの実務に用いられることはほとんどないでしょう。

ダウンロード

こちらから
本アプリケーションはVBAマクロを含みます。ダウンロードにはご注意ください。
また、ブラウザ上では動作しないものがありますので、必ず一度保存してからご使用ください。

使用方法

多変量正規乱数の変数の数と試行数をインプットします。また変数の数に従い平均と分散共分散をインプットします。準備ができたらNormalボタンを押します。

指定の数だけの乱数が発生します。平均と分散共分散にずれが大きいときは、試行数を増やしてやりなおしてください。また、再び乱数発生を行う場合はClearボタンを押してから行います。

原理等

コレスキー分解を用います。参考サイト

バグ・レポート他

エクセルの擬似乱数を使用しているため、精度を保証できません。 共分散が大きすぎると分散の誤差が大きくなる現象は解決策がみあたりません。

更新履歴

2008.7.27
リリース。
2008.7.26
開発。
  

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